08 AI Portfolio Stress-Test
Simulasi Skenario Ekstrem (Tarif Trump, Crash IHSG, Stagflasi, Tech Panic) dan Rekomendasi Lindung Nilai.
- Simulasi guncangan Black Swan: Kenaikan Tarif Dagang, Lonjakan Inflasi, Krisis Geopolitik
- Estimasi dampak persentase drawdown pada masing-masing saham dalam portofolio Anda
- Rekomendasi taktis AI untuk diversifikasi defensif dan hedging sebelum krisis terjadi
1. Institutional Stress-Testing Engine
Mengadopsi metodologi bank investasi global, mesin simulasi stres institusional menguji ketahanan portofolio Anda terhadap skenario krisis historis ekstrem:
Menguji kepanikan likuiditas global yang serempak (*indiscriminate selling*), mengukur batas Maximum Drawdown, dan kecukupan kas belanja diskon.
Menguji dampak pengetatan suku bunga tajam terhadap kontraksi valuasi emiten sektor teknologi bertumbuh tinggi (*Growth Stocks*).
2. Matriks Diagnosa AI Portfolio Doctor
Menilai diversifikasi sektor, stabilitas market cap, dan risiko konsentrasi pada 1 emiten.
Proyeksi kerugian nominal (USD atau IDR) jika krisis historis terulang hari ini.
Saran taktis porsi kas cadangan yang ideal untuk amunisi belanja di dasar krisis.
3. Skenario Uji Stres Portofolio Domestik BEI (IdxPortfolioDoctor)
IDX RISK STRESSKhusus portofolio saham BEI, mesin IdxPortfolioDoctorEngine menyimulasikan 4 skenario kerentanan khas pasar modal Indonesia:
Simulasi kurs USD/IDR melonjak ≥ Rp 17.500+ memicu aksi jual asing masif pada Big 4 Perbankan dan emiten berbeban utang valas tinggi.
Menguji ketahanan margin portofolio jika IHSG terkoreksi tajam dalam tempo singkat dan menguji batas trailing stop.
Menguji portofolio yang terlalu terkonsentrasi pada emiten energi/sawit saat harga acuan Newcastle/Rotterdam anjlok siklikal.
Peringatan otomatis jika portofolio memegang saham dalam kriteria Full Call Auction (FCA) atau saham berisiko terkunci di harga Rp 50.
Weize Terminal Pro AI Radar
Akses sinyal deteksi akumulasi paus bandar IHSG & Wall St real-time tanpa delay.